МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация

Рассмотрены вопросы конструирования стохастических моделей экономических систем на основе
марковских случайных процессов с дискретными состояниями и дискретным временем. В статье уточ-
нено понятие состояние экономической системы. В качестве параметра системы, характеризующего ее со-
стояние, предложены такие информативные параметры, как объем продаж и добавленная стоимость.
Приведены условия, с учетом которых назначается длина этапа в модели экономической системы: на
длине этапа система при переходе в соседнее состояние должна успеть сделать этот переход; вероят-
ность нескольких переходов на этапе должна быть малой величиной, которой можно пренебречь. На-
званы основные события, которые могут поменять вероятность перехода экономической системы в но-
вое состояние.
Стохастические модели, рассмотренные в статье, создают необходимую базу для определения
эволюции распределения вероятностей состояний системы во времени, выбора стратегии,
максимизирующей параметры системы, анализа экономической устойчивости системы. Анализ
экономической устойчивости связан с рассмотрением ожидаемых движений системы. Признаками
устойчивости являются нахождение системы на каждом шаге расчета в эффективных состояниях и
попадание значения наращенного за прогнозный период результата системы в область цели.