Mathematical model of a successful stock market game

Аннотация

Все известные прогностические модели биржевых спекуляций (такие как например, регрессионный или статистический анализ) основаны на изучении колебаний курсов ценных бумаг. В статье предложена новая модель успешной игры на фондовой бирже, основанная на изучении поведения крупнейших удачливых игроков. Суть предлагаемой модели заключается в том, что относительно слабый игрок повторяет действия сильного игрока подобно тому, как в спортивной <<гонке за лидером>> велосипедист, укрываясь за мотоциклистом, развивает бoльшую скорость. Мы под <<лидером>> понимаем вектор в неотрицательном ортантеR^n_+, который строится в зависимости от наиболее удачливых биржевых спекулянтов (хедж-фондов). Вектор собственных ресурсов путем купли-продажи ценных бумаг всегда следует держать коллинеарным <<лидеру>>. Такая стратегия не приведет к значительному выигрышу, но и не позволит случиться значительному проигрышу.