СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация

Предмет. В статье анализируются проблемы построения прогноза цен на электроэнергию в преде-
лах функционирования оптового рынка. Задача прогнозирования будущих цен на электроэнергию явля-
ется основой для планирования своей деятельности субъектами электроэнергетики (подаче заявок на
покупку или продажу электроэнергии, заключении двусторонних контрактов, выборе режимов потреб-
ления электроэнергии и работы электростанций).
Цели. Детальный анализ построения статистических моделей прогнозирования цен на электро-
энергию с учетом российского и зарубежного опыта.
Методология. Методологической основой стали исследование и систематизация научных трудов
российских и зарубежных авторов.
Результаты. Выделены основные этапы процесса построения статистических моделей прогнозиро-
вания цен на электроэнергию: анализ характеристик временных рядов, первичная корректировка рядов
и учет сезонности, выбор статистической модели прогнозирования, в том числе временных параметров
(глубина используемых данных, горизонт прогноза) и экзогенных переменных, оценка точности моде-
ли. Осуществлена систематизация подходов учета периодичности рядов и статистических моделей про-
гнозирования цен, а также анализ включенных экзогенных переменных.
Выводы. Модель прогнозирования строится с учетом характеристик рядов цен конкретного опто-
вого рынка. Объединение интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего и модели
обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности позволяет улавливать многие важные
особенности рядов. Данный подход широко распространен и успешно используется. В ряде работ отме-
чено, что вейвлет-преобразования в сочетании с указанным подходом улучшают точность прогноза.
Однако безусловных доказательств превосходства по точности прогнозирования какой-либо одной мо-
дели над остальными не выявлено. В большинстве работ в качестве экзогенных переменных использо-
вались объем спроса, реже погодные переменные и цена на топливо. Отдельные работы уделили внима-
ние вопросам технологических характеристик рынков, проявления рыночной силы производителями и
особенностей правил рынков. Эти вопросы заслуживают дальнейшей проработки при построении моде-
лей прогнозирования.