СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ БАНКА РОССИИ

Аннотация

В 2016 году российская банковская система стабилизировалась, но, согласно прогнозам, в ближайшее время ожидается рост задолженности банков. Проводимая научная работа заключается в проверке банковской системы России на прочность с помощью стресс-тестирования. Тест заключается в оценке потенциального воздействия на Банк России изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. В основе модели стресс-тестирования, используемой в работе, лежит сценарий «набег вкладчиков», охватывающий весь банковский сектор. В ходе вычислений рассматриваются возможности Центрального банка по санированию банковской системы в определенном объеме в срок, определенный условиями теста.