ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ИХ ЗНАЧИМОСТИ

Аннотация

Исследуется задача массовой оценки рыночной стоимости. Применительно к развитым рынкам многочисленные исследования демонстрируют эффективность выделения среди всех показателей, описывающих объект оценки, факторов, которые используются для решения задачи классификации объектов, а оставшиеся ценообразующие факторы используются для решения задачи регрессии – вычисления наиболее вероятной цены. Несмотря на эффективность такого многомодельного подхода, отсутствуют общепринятые методы разделения характеризующих факторов на классифицирующие и ценообразующие. Целью исследования является научное обоснование эффективности декомпозиции факторов на классифицирующие и ценообразующие путем статистического анализа экспертных оценок значимости характеризующих факторов. В настоящей работе проверяется гипотеза, что факторы с высоким рангом значимости, определенным по средней, медиане или моде, и большой дисперсией (большим коэффициентом вариации) оценок экспертов следует относить к классифицирующим, а факторы с высокой значимостью и малой дисперсией – ценообразующим. Материалы и методы. В качестве объектов оценки рассматриваются легковые транспортные средства. База данных транспортных средств, использованная для разработки моделей массовой оценки, включала три миллиона записей. Для определения влияния различных параметров транспортных средств на их цену проведен опрос 18 экспертов – профессиональных участников рынка. Средняя, медиана и мода использовались для ранжирования значимости факторов, а дисперсия и коэффициент вариации использовались для декомпозиции факторов. Построены различные модели массовой оценки как с помощью различных методов регрессионного анализа и машинного обучения (градиентный бустинг, случайный лес, искусственные нейронные сети), так и с учетом разделения ценообразующих факторов и без разделения. Результаты. Модели, построенные с учетом разделения ценообразующих факторов, показали увеличение коэффициента детерминации (R²) в среднем на 5–7 % по сравнению с моделями, использующими все признаки в едином наборе. Заключение. Предлагаемый подход к массовой оценке может быть адаптирован для других типов объектов. При этом подход, основанный на статистическом анализе экспертных оценок значимости ценообразующих факторов, носит универсальный характер. Это определяет практическую значимость, поскольку применительно к различным предметным областям оценщикам и аналитикам приходится тратить значительные ресурсы (временные, вычислительные, человеческие, финансовые) на построение адекватных моделей массовой оценки рыночной стоимости.