Мера робастности стратегии управления портфелем

Аннотация

Представлен практический подход к оценке робастности инвестиционной стратегии. В качестве количественной меры робастности предлагается использование степени гладкости целевой функции. После проведения оптимизации стратегии необходимо учитывать дополнительный критерий при выборе стратегий, обладающих лучшими показателями робастности. Применение количественной оценки позволит выбрать лучшую стратегию по результатам анализа эффективности инвестиционных стратегий. Данная стратегия более устойчива и обеспечивает более высокую доходность в различных условиях фондового рынка, включая падающий и боковой тренды.