Прогнозирование банкротств предприятий с помощью экстремального градиентного бустинга

Аннотация

Использование моделей прогнозирования банкротства предприятий для управления инвестиционными рисками лежит в основе управленческой деятельности финансовых учреждений. Важным фактором, позволяющим финансовым учреждениям определять объем капитала для покрытия кредитных потерь, является  точность прогноза. В большинстве исследований для построения моделей банкротства предприятий используются традиционные методы статистики (например, дискриминантный анализ и логистическая регрессия).Однако точность построенных моделей обычно является достаточно низкой. Это обусловлено несбалансированностью классов обучающих наборов (доля фирм-банкротов составляет несколько процентов от общего числа фирм), которые используются при построении моделей. В настоящее время широкое распространение получают такие методы машинного обучения как метод случайного леса и метод градиентного бустинга. В данном исследовании основной акцент делается на использовании экстремального градиентного бустинга для прогнозирования банкротства. Экстремальный градиентный бустинг, используя LASSO или Ridge регуляризацию, штрафует сложные модели, что помогает избежать переобучения. Также в ходе обучения экстремальный градиентный бустинг заполняет пропущенные значения в наборе данных в зависимости от величины потерь. В статье для повышения эффективности экстремального градиентного бустинга предлагается использовать технологию SMOTE для улучшения сбалансированности классов. Метрики качества решений, полученных улучшенным экстремальным градиентным бустингом, сравниваются с решениями полученными другими методами.